ひろっち&はるっちの童顔夫婦。楽しい投資の日々をご紹介。
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ストップ(ロスカット)狩り対策
土曜の朝の価格変動が激しくなっている。
ストップ狩りだ。

日本のFX会社は顧客資産を毎朝NYクローズ時に
洗い替えしている。

(洗い替え、という用語が正しいかどうか不明。
値洗い、とか、再評価とか言うのだろうか?)

クローズ時の相場価格で
ポジションを評価し、値下がりで証拠金の含み損が
多くなっていれば、自動ロスカット注文を発行し
ポジションを決済する。(もちろん損切り)

この仕組みを利用すると、故意に大きなトレンドを
作ることができる。

機関投資家が自動ロスカット注文の判定時間帯に
売りを浴びせて価格を下げる
 ↓
自動ロスカット注文が発動
 ↓
さらに価格が下がる
 ↓
(機関投資家の)目標値に到達する

こんな仕組みだ。
目標値に達するとどうなるかというと
機関投資家はもちろん儲かる。

売りとオプション取引をセットにしているからだ。
http://www.smartfinance.net/fxderv/knock-out.html

ノックイン・オプションやノックアウト・オプションを立てておいて
さらに為替を売り目標値にタッチすると
売りの差益+オプション料の両方を取れる。
(FX会社であれば飲むことも可能)

機関投資家(たち)はロスカット注文がどこに沢山並んでいるか
見ることができるので(=カバー取引をつないでいるので)
自分の資金をいくら投入し、何円下げれば
ロスカット注文が発動して、その先も下がるか分かっている。

こう考えてくると個人投資家はすごく損してる気持ちがするが
そうともいえない。

FXは差額を抜くゲームなので、変動が発生しないと
そもそも儲からないからだ。
(スワップは額が少ないのでここでは無視)

なので機関投資家が作り出すトレンドに
上手に乗って、うまいこと振り落とされないようにしないといけない。

方法はあまり思いつかないけれど、以下のようだろうか。


・値洗い時間帯前にポジションをクローズする。

・トレンドが出た場合に自動ロスカットされる程
 ポジションを構築しない。

・十分な証拠金を入れて自動ロスカットされないようにする。


下2つは、結果はほぼ同じ内容だけれど
ポジションを立てることと、証拠金を十分入れることは
動作として異なる事柄なので別々に記載する。

リスクは拡大するが、ストップを刈られた後
しばらく戻りがあると思われるので
証拠金を入れておいた方がいいと思う。

----------------------------------------

今、組んでいる自動注文(円売り)は
円高方向に偏った内容になっているので
注文が発生しない時はそれこそ何ヶ月も出ない。

あんまり儲からなくて面白くないけど
何かあった時のリスクも少ない感じだ。
本数を減らして値幅を広げてもいいのかもしれないが。。。

自己資金を厚く入れた不動産みたいなもんか。
とも思ってみる。

…ますます面白くないような。w

haru
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| | 2014/12/16/Tue 22:26 [EDIT]
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| | 2017/01/09/Mon 23:24 [EDIT]
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